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위 자료는 7월12일 14시04분 기준으로 대한민국 파생시장을 조회한 것입니다. 위 자료 우측을 보면 1번으로 명기한 바와 같이 대한민국 선물시장에서 외국인은 2021년 12월부터 지수가 향후 하락할 것에 베팅하며 선물매도포지션을 구축했고
2번에서 확인할 수 있듯이 대한민국 금융시장은 글로벌 금융시장의 선물매도포지션 강화 현상에 연동되어 하락하는 현상이 발생했습니다.
위 자료 우측에 3번으로 명기한 부분을 보면 2022년 6월13일에 2021년 5월부터 글로벌 금융시장을 하방으로 눌러오던 미달러 선물매수포지션이 청산되자 외국인은 대한민국 선물시장에서 향후 지수가 상승할 것에 대해 베팅하는 선물매수포지션을 구축하고 있습니다.
그런데 위 자료 우측 하단에 4번으로 명기한 부분을 보면 지수는 6월14일 이후 더 하락하는 현상이 발생했습니다.
이것이 금융시장에 변동성을 만들어온 포지션이 반대 포지션으로 전환될 때 발생하는 특징입니다.
외국인이 대한민국 선물시장에서 기존의 매도 포지션에서 매수 포지션으로의 전환이 시작된 초기에 시장은 4번으로 명기한 부분과 같이 이전의 하락세가 일정 기간 추가로 진행되며 그간의 선물매도포지션을 받아 줄 이들에게 물량을 넘기게 됩니다.
3개월 단위의 변동성을 살펴봤으니 1개월 단위의 변동성도 살펴봅시다.
7월12일 14시04분 기준으로 지수는 303.49에 위치하고 있고 이는 위 좌측 자료에 노란 박스로 명기한 302.5 ~ 305 미만 구간에 해당합니다.
이 구간에서 지수의 하락 시 외국인은 손실이 발생하기에 결국 지수는 이동할 조건이라는 것을 파악할 수 있습니다.
그런데 5번으로 명기한 구간에 대해 개인은 지수가 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅을 일정 규모 이상으로 해두고 있고 또한 6번으로 명기한 구간에는 지수가 상승할 경우 돈을 벌겠다고 베팅해두고 있습니다.
옵션시장에서 누군가가 돈을 벌고자 한다면 반드시 상대방을 깡통을 차야하기에 개인이 현재 지수의 상방과 하방에 돈을 베팅해두고 돈을 벌고자 할 경우 남이 돈을 들여 이 구간으로 지수를 친절히 움직여주지않습니다.
일시적으로 포지션 전략에 의해 개인 포지션을 흔들기 위해 지수가 이러한 구간으로 움직일 수는 있지만 결국 만기일로 다가가며 지수를 개인의 수익이 최대화되는 구간에 머물게 두지않죠.
개인이 현재 지수의 상방과 하방에 베팅을 했기에 지수의 상방과 하방으로 변동 폭이 줄어들었고 7번으로 명기한 302.5 ~ 312.5 미만 구간에 개인의 파란 숫자 집성촌이 발달했으니 외국인의 개인 파란 숫자 사냥이 진행될 것입니다.
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