[6월24일선물옵션늬우스] 외국인의 포지션 변화와 여전한 개인 포지션

 

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위 자료는 6월21일 기준으로 대한민국 선물옵션 포지션을 조회한 자료이고 당시 포지션을 분석을 통해 포스팅했던 주요 내용은 하기와 같습니다.

위 자료 우측에 4번으로 명기한 부분을 보면 외국인은 국내 선물시장에서 그간의 선물매도포지션을 일부 청산하며 매수포지션을 늘리고 있고 특히 5번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 2022년 6월13일 미달러 선물만기일 이후 이러한 외국인의 선물 포지션 변화가 진행되고 있습니다.

6월 4주차에 글로벌 금융시장에서는 각 개별 상품별 선물만기가 진행됨에 따라 국지적으로 변동성 증폭 현상이 발생하고 있는데 이러한 4주차의 변동성은 4주차에 선물만기를 맞이하게 되는 상품들에 대해 누적되어온 가격이 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅인 선물매도포지션의 수익을 최대화 시키는 과정에서 발생하는 하락 현상입니다. 

이러한 4주차의 변동성을 확인한 국내 개인 투자자들은 파생시장에서 더욱 하방에 대한 베팅을 늘려가고 상방 베팅을 철회하는 현상이 발생하고 있는데 글로벌 금융시장은 2021년 5월부터 현재까지 1년이 넘는 기간 동안의 충분한 기간 조정을 받은 상태이니 외국인은 6월13일 미달러 선물만기일 이후 국내 선물시장에서 포지션을 변화하고 있고 또한 개인이 하방만 바라보고 있으니 상방으로 지수를 이동시켜도 무방한 조건에 있습니다.

상세 내용은 하기 링크 자료를 참고 바라며, 6월24일(금) 장 마감 기준으로 다시 포지션을 조회해봅시다.

<참고자료>

6월미국선물옵션만기 후 대한민국 선물옵션포지션 변화

위 자료는 6월24일 장 마감 기준으로 대한민국 파생시장을 조회한 자료입니다. 6월24일 장 마감 기준으로 지수는 312.07에 위치하고 있는데 이 구간은 위 좌측 자료에 노란 박스로 명기한 312.5 ~ 315 미만 구간에 해당합니다. 

6월21일에 포지션을 분석했던 자료에서 명기했던 1번과 2번, 3번을 그대로 위 좌측 자료에 명기했습니다. 

6월21일 포지션과 동일하게 개인은 1번과 3번으로 명기한 구간에 대해 지수가 추가 하락할 것에 베팅을 증가하고 있고 여기에 더불어서 4번으로 명기한 292.5 ~ 295 미만 구간에 대해서는 지수가 이 구간까지 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅을 늘려놨습니다.

반면 상방으로는 6월21일에 분석했던 2번 구간에 추가적으로 5번으로 명기한 332.5 ~ 337.5 미만 구간에 대해 지수가 여기까지 오지않을 것에 대한 베팅을 증가시켰습니다. 

외국인은 늘상 파생시장에서 제한된 기간 내에서 자금 운용능력이 제일 약한 개인 포지션을 사냥하고 있고 개인 포지션 중에서도 파란 숫자 포지션을 사냥해오고 있습니다. 

외국인은 개인이 지수가 추가 하락할 경우에 돈을 벌겠다는 베팅을 증가시키고 지수가 상방으로 이동하지않을 것에 베팅을 늘려놨으니 이러한 개인 포지션을 사냥하기 위해 반대로 지수 상방 구간인 2번과 5번 구간에 대해 지수 상승에 베팅을 증가시킨 것을 확인할 수 있습니다. 

또한 외국인은 위 자료 우측 상단에 6번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 위 자료에 7번으로 명기한 2022년 6월13일 미달러 선물만기일 이후 글로벌 금융시장의 상방 전환 조건이 갖추어짐에 따라 

향후 대한민국 지수가 상승할 것에 대한 베팅을 증가시키기 위해 대한민국 선물시장에서 지수가 하락할 것에 베팅하는 선물매도포지션을 청산하며 지수가 상승할 경우에 돈을 벌겠다는 선물매수포지션을 증가시키고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 

반면 개인은 위 자료 우측 상단에 8번으로 명기한 부분에서 확인할 수 있듯이 옵션시장과 동일하게 향후 지수가 하락할 것에 대한 선물매도포지션을 증가시키고 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

글로벌 금융시장이 2021년 5월부터 지속되어온 하방 변동성 강화 조건에서 2022년 6월을 기점으로 상방 변동성으로 전환되는 조건 변화가 발생했다는 것을 모르고 있는 대한민국 파생시장의 개인은 지수가 추가 하락할 것에 대해 베팅하고 있지만 

대한민국 선물시장에서는 2021년 7월 이래 지수가 하락할 것에 대해 베팅해온 외국인이 이제는 지수가 상승할 것에 대해 베팅하고 있고 옵션시장에서도 개인의 하방 베팅을 사냥하기 위해 외국인은 상방 베팅을 늘리고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 

현재까지 개인이 지수 하락에 눈물을 흘려왔다면 향후 지수가 상승할 경우에 또 다시 눈물을 흘리는 경우가 발생할 수 있음을 살펴 대비해야하겠습니다.

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