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매월 두 번째 주 목요일은 대한민국의 파생시장만기일이며 이번 주 목요일인 6월9일이 대한민국의 선물옵션만기일입니다. 현재 대한민국 파생시장에서 진행되고 있는 경합과정을 살펴봅시다.
위 자료 우측 상단에 1번으로 명기한 부분을 보면 붉은 화살표로 명기한 바와 같이 대한민국 선물시장에서 외국인은 2021년 12월에 기존의 선물매수포지션을 청산하고 코스피가 향후 하락할 것에 베팅하는 선물매도포지션으로 전환하며 코스피가 하락할 것에 베팅하는 자금을 증가시켜왔습니다.
이러한 대한민국 선물시장에서 외국인의 선물매도포지션으로 전환에 따라 위 자료 우측 하단에 2번으로 명기한 바와 같이 코스피는 외국인이 베팅하는 하방으로 침체가 진행되어왔고 현재까지 외국인은 코스피의 하락을 선물시장에서 베팅하고 있습니다.
6월9일은 선물시장 만기와 더불어 옵션시장 만기도 진행이 되니 대한민국 옵션시장에서의 포지션 경합과정도 살펴봅시다. 2022년 6월7일 14시19분 기준으로 지수는 346.45에 위치하고 있고 이 지수 위치는 위 좌측 자료에 노란 박스로 명기한 345 ~ 347.5 미만 구간에 해당합니다.
이 구간에서 외국인은 지수 상승 시 수익이 발생하지만 지수가 하락할 경우 손실이 급증하기에 이 구간에서 지수가 등락할 경우 외국인은 기존 포지션을 변화시키지않는 한 별반 재미를 보지 못하기에 지수는 향후 다른 구간으로 이동하게 됩니다.
파생시장은 주식시장과 달리 내가 돈을 벌기 위해서는 나와 같은 기간에 투자를 하고 있는 다른 투자자가 반드시 깡통을 차야 내가 돈을 벌 수가 있고 또한 제한된 기간에 지수의 등락을 직접 자신의 돈을 들여 만들 수 있는 외국인과 국내 기관이 늘 개인의 포지션을 사냥하게 됩니다.
외국인은 늘 손실이 최대화될 수 있는 개인의 파란 숫자를 사냥하게 되는데 6월7일 14시19분 기준으로 외국인이 지수를 이동시켜 사냥 가능한 개인의 포지션은 위 자료 좌측에 3번과 4번으로 명기한 구간이 됩니다.
3번을 명기한 구간은 337.5 ~ 340 만 구간이 되며 4번으로 명기한 구간은 347.5 ~ 352.5 미만 구간에 해당합니다.
현재 지수보다 상위 구간인 위 자료 좌측에 5번으로 명기한 352.5 ~ 357.5 미만 구간에도 개인의 파란 숫자 포지션이 형성되어있지만 이 구간으로 지수가 상승하지않는다에 외국인이 베팅해왔기에 외국인의 포지션이 변화되지않는 한 이 구간까지 외국인이 지수를 상승시켜 개인의 파란 숫자를 잡아먹는 것은 불가능합니다.
6월7일 14시19분 포지션 기준으로 외국인이 지수를 이동시킬 경우 사냥터는 현재 지수 위치의 하방에 있는 3번 구간과 현재 지수 위치의 상방에 있는 4번 구간이 되며 4번 구간에 대해 외국인은 기존 포지션에 변화를 나타내고 있습니다.
위 자료에 명기된 포지션은 만기일로 다가가며 급격한 포지션 변화가 발생할 수 있기에 위의 포지션을 기준으로 실제 베팅하는 것은 매우 무모하며,
위와 같은 자료를 공유하는 이유는 금일 코스피 하락이 격화되었는데 이러한 하방 변동성의 원인 중 하나가 6월9일로 다가오는 대한민국 선물옵션만기일에 따른 파생시장의 피 튀기는 포지션 사냥때문이라는 변동성 발생 원인을 공유하기 위함입니다.
2021년 코스피 3000 이상 강세 주장하던 사람들 이것을 꼭 보게나
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